Couper le filet mignon en tranches pas trop épaisses et les faire dorer sur tous les côtés dans un peu d'huile. Rajouter 1/2 verre de vin blanc et 1/2 d'eau, saler et poivrer et laisser cuire à feu doux pendant 15 à 20 min.
Préchauffer votre four à 250°C.
Déposer les tranches de filet mignon dans un plat à gratin. Poser sur chaques tranches 2 tranches de chorizo et un morceau de reblochon puis verser dans le plat le jus de cuisson.
Passer le tout au grill pendant environ 10 min (à surveiller).